【市況】[通貨オプション]op買い、イベントリスク上昇やレンジ突破予想

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇やドル・円レンジ突破の思惑を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.52％⇒11.65％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.21％⇒10.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.75％⇒9.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.21％⇒9.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.91％⇒＋1.87％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.41％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.23％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.03％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ