【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い優勢

ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物から3カ月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが続いたが、6カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。



■変動率

・1カ月物10.53％⇒10.67％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.31％⇒10.33 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.36％⇒10.33%（08年10/24＝25.50％)・1年物10.07％⇒10.06%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.45％⇒+1.47%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.52％⇒+1.55%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.52％⇒+1.54 %（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.39％⇒+1.41 %（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ