【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買いさらに強まる

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。



■変動率・1カ月物12.18％⇒12.01％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物11.81％⇒11.58％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.26％⇒11.06％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.60％⇒10.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.34％⇒＋1.59％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.44％⇒＋1.66％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.26％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.93％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ