【市況】[通貨オプション]まちまち、調整色強まる
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ドル・円オプション市場はまちまち。相場不透明感に1-3カ月物ではオプション買いが一段と強まったが、6カ月物以降では買いが後退した。リスクリバーサルでも調整色が強まった。
■変動率・1カ月物12.10%⇒12.21%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.78%⇒12.80%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.71%⇒11.71%(08年10/24=25.50%)・1年物10.80%⇒10.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.90%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.22%⇒+1.21%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.00%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.85%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ