【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い再開

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション売りが継続した一方で、1年物は買いが継続。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率・1カ月物14.51%⇒14.22%（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.16%⇒13.05%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.13%⇒12.11%（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.96% ⇒11.02%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.39%⇒+1.40 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.43%⇒+1.42%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.2%⇒+1.25%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.86%⇒+0.92%（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ