【市況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション売りが継続した一方、中長期物ではオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.33 %⇒10.2％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.42%⇒10.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.42%⇒10.48％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.29%⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.17%⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.09%⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.94%⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.80%⇒＋0.63％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ