【市況】[通貨オプション]OP買い、レンジ抜けで

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けで全般的にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジの円コール買いをさらに上回った。

■変動率
・1カ月物5.24％⇒5.31％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.56％⇒5.70％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.91％⇒6.09％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.27％⇒6.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.06％⇒＋0.05％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.21％⇒+0.16％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.43％⇒＋0.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.72％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ