【市況】[通貨オプション］まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感の後退で、オプション売りが継続した一方、中長期物では買いが再燃した。

リスクリバーサルは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物5.50％⇒5.43％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.92％⇒5.95％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.23％⇒6.26％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.52％⇒6.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.50％⇒＋0.50％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.85％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.12％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.32％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ