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【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い後退、スプレッドは3週間ぶり最小

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが再燃したものの、中長期物ではオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退し3週間ぶり最小水準となった。

■変動率
・1カ月物5.82%⇒6.01% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.48%⇒6.49%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.5%⇒7.48%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.47%⇒7.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.89%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.77%⇒+1.68%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.59%⇒+2.51%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.73%⇒+2.68%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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