【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い後退、スプレッドは3週間ぶり最小

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが再燃したものの、中長期物ではオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退し3週間ぶり最小水準となった。

■変動率
・1カ月物5.82％⇒6.01％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.48％⇒6.49％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.5％⇒7.48％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.47％⇒7.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.89％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.77％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.59％⇒＋2.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.73％⇒＋2.68％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ