【市況】[ドル・円通貨オプション]レンジ相場やリスク警戒感の後退でOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となり短期物は2月中旬来の低水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.71％⇒5.44％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.34％⇒6.12％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.14％⇒6.93％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.31％⇒7.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.27％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.07％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.61％⇒＋2.52％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.76％⇒＋2.67％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ