【市況】[通貨オプション]変動率続伸、リスク警戒感を受けたOP買い

　ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物4.93％⇒5.12％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.61％⇒5.69％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.98％⇒6.06％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6,72%⇒6.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.12％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.42％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.61％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.87％⇒＋1.89％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ