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2016年08月30日03時17分

【市況】[通貨オプション] 変動率上昇、ドル先高・円先安を意識か

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米FRBの年内利上げ観測、日銀の追加緩和観測から、ドル先高・円先安を意識か。リスクリバーサルは円コールスプレッドの縮小が継続した。

■変動率
・1ヶ月物13.89%⇒14.49%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.77%⇒12.99%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.19%⇒12.30%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.81%⇒11.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.32%⇒+0.02%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.59%⇒+1.44%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.74%⇒+1.66%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.87%⇒+1.79% (8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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