【市況】[通貨オプション] 変動率低下、イベントリスクを受けたOP買い一服

　ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いは一服したもようで、特に1ヶ月物の低下が目立った。一方、リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小した。

■変動率
・1ヶ月物14.90％⇒13.93％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物13.21％⇒12.95％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物12.30％⇒12.25％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.80％⇒11.87％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.97％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.96％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.00％⇒＋1.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.10％⇒＋1.95％ （8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ