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2016年06月16日02時56分

【市況】通貨オプション:変動率は低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

 リスクリバーサルはまちまち。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し、1、3ヶ月物の円コールスプレッドは2月来で最大の水準から縮小。一方、6ヶ月物以降は円コール買いが続いた。

■変動率
・1ヶ月物14.86%⇒14.12%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.69%⇒12.08%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.19%⇒11.68%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.58%⇒11.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.73%⇒+2.63%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.62%⇒+2.59%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.57%⇒+2.60%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.53%⇒+2.53%(8年10/27=+10.71%) 

《KK》

 提供:フィスコ

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