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2016年06月10日01時19分

【市況】通貨オプション:R/R、円コールスプレッド1ヶ月ぶり最大

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ドル・円オプション市場で変動率は連日で上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃しほぼ1ヶ月ぶりの大幅なものとなった。

■変動率
・1ヶ月物11.74%⇒12.24%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.81%⇒11.32%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.78%⇒11.18%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.60%⇒10.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.16%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.70%⇒+1.94%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.85%⇒+1.97%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.94%⇒+2.06%(8年10/27=+10.71%) 

《KK》

 提供:フィスコ

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