【市況】通貨オプション：R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い再燃

　ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物11.52％⇒11.74％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.65％⇒10.81％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.63％⇒10.78％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.53％⇒10.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.14％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.61％⇒＋1.70％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.74％⇒＋1.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.86％⇒＋1.94％（8年10/27=+10.71％）　

《KK》

　提供：フィスコ