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2016年03月15日02時00分

【市況】通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感の後退でOP売り継続


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが続き2月初旬以来の低水準となった。リスクリバーサルでも1年物を除き短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物11.34%⇒10.92%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.76%⇒10.40%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.82%⇒10.48%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.77%⇒10.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.76%⇒+1.56% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.18%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.41%⇒+2.36%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.52%⇒+2.52%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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