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2016年03月10日04時41分

【市況】通貨オプション:調整色強い


 ドル・円オプション市場は短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。中長期物はほぼ変わらず。リスクリバーサルも調整色が強かった。

■変動率
・1ヶ月物12.15%12.09%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.27%11.26%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.24%11.24%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.13%11.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.84%+1.85% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.24%+2.20%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.45%+2.42%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.57%+2.59%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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