市場ニュース

戻る
2016年03月01日03時56分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い再燃


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観を受けた円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物13.16%⇒13.59 %(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.04%⇒12.21 %(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.71%⇒11.80 %(08年10/24=25.50%)
・1年物11.26%⇒11.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.10%⇒+2.12% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.45%⇒+2.53%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.54%⇒+2.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.57%⇒+2.72%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均