市場ニュース

戻る
2016年02月25日02時57分

【市況】通貨オプション:R/R、6ヶ月、1年物円コールスプレッド2011年来で最大


 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、特に6ヶ月、1年物は2011年以降で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物14.24%⇒14.95%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.61%⇒13.09%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.08%⇒12.50%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.65%⇒11.89%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.37%⇒+2.42% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.53%⇒+2.67%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.60%⇒+2.71%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.59%⇒+2.72%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均