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2016年02月05日02時35分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い加速


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物10.18%⇒10.48%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.16%⇒10.25%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.00%⇒10.11%(08年10/24=25.50%)
・1年物9,93%⇒10.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.67%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.64%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.55%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.29%⇒+1.28%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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