市場ニュース

戻る
2016年02月03日03時29分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物8.62%⇒8.93%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.25%⇒9.48%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.20%⇒9.45%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.31%⇒9.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.08%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.06%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.01%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.95%⇒+1.06%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均