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2016年01月28日02時32分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルはまちまち。動意が乏しく調整色が強かった。

■変動率
・1ヶ月物10.46%⇒10.20%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.86%⇒9.63%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.76%⇒9.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.78%⇒9.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.57%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.58%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.48%⇒+1.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.13%⇒+1.14%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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