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2016年01月23日04時23分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1ヶ月物11.22%⇒10.99% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.39%⇒10.07%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.12%⇒9.90%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.04%⇒9.89%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.79%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.71%⇒+1.56%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.50%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.11%⇒+1.08%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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