【市況】通貨オプション：R/R、1，3ヶ月物円コールスプレッド、11年以来で最大

　ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し1ヶ月物は昨年9月来で最高となった。


　リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速し、1、3ヶ月物は2011年8月以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物9.82％⇒11.22％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.43％⇒10.29％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.42％⇒10.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.50％⇒10.07％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.56％⇒+2.04％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.50％⇒+1.92％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.26％⇒+1.61％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.86％⇒+1.17％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ