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2016年01月21日05時14分

【市況】通貨オプション:R/R、1,3ヶ月物円コールスプレッド、11年以来で最大


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し1ヶ月物は昨年9月来で最高となった。


 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速し、1、3ヶ月物は2011年8月以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物9.82%⇒11.22%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.43%⇒10.29%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.42%⇒10.08%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.50%⇒10.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.56%⇒+2.04%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.50%⇒+1.92%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.26%⇒+1.61%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.86%⇒+1.17%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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