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2016年01月16日03時54分

【市況】通貨オプション:R/R、円コール買い加速


 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1ヶ月物9.64%⇒10.71%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.45%⇒10.33%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.44%⇒10.10%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.61%⇒9.97%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.54%⇒+1.84%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.41%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.16%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.81%⇒+1.08%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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