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2016年01月14日04時27分

【市況】通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが一段と後退


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが昨日に続き後退した。

■変動率
・1ヶ月物10.00%⇒9.32%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.46%⇒9.01%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.49%⇒9.15%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.66%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.66%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.49%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.16%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.78%⇒+0.71%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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