【市況】通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが後退

　ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。


　リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し、1ヶ月物は2011年8月以降で最大の水準から縮小した。

■変動率
・1ヶ月物10.46％⇒10.00％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.76％⇒9.46％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.69％⇒9.49％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.77％⇒9.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.83％⇒+1.66％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.59％⇒+1.49％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.22％⇒+1.16％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.82％⇒+0.78％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ