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2016年01月13日05時28分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し、1ヶ月物は2011年8月以降で最大の水準から縮小した。

■変動率
・1ヶ月物10.46%⇒10.00%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.76%⇒9.46%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.69%⇒9.49%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.77%⇒9.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.83%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.59%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.22%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.82%⇒+0.78%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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