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2016年01月07日03時55分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い強まる


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが全期間で強まった。


 リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し3週間ぶりの水準に拡大した。

■変動率
・1ヶ月物8.77%⇒9.04%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.72%⇒8.89%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.89%⇒8.99%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.30%⇒9.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.25%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.01%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.70%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.45%⇒+0.45%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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