市場ニュース

戻る
2015年12月29日03時18分

【市況】通貨オプション:まちまち、短期ではリスク警戒感を受けたOP買い


 ドル・円オプション市場で年末年始の祭日を控えて調整が続いた。短期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった一方、中長期物では調整の売りが目立った。


 リスクリバーサルもまちまち。ドル・円の下値ヘッジ目的の円コール買いが短中期物で強まった一方、長期物では弱まった。

■変動率
・1ヶ月物7.11%⇒7.30%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.24%⇒8.21%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.62%⇒8.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.06%⇒9.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.05%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.85%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.68%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.41%⇒+0.40%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均