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2015年12月23日03時59分

【市況】通貨オプション:変動率低下続く、米株続伸でリスク警戒後退


 ドル・円オプション市場で変動率は低下が続いた。米株が続伸したことで、リスク警戒感が後退して、オプション買いが弱まるパターンが継続。


 リスクリバーサルで円コールスプレッドは、ほぼ横ばい。ドル・円下値をヘッジする動きは引き続き落ち着いているもよう。

■変動率
・1ヶ月物6.86%⇒6.76%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.05%⇒7.96%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.53%⇒8.46%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.03%⇒8.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.99%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.80%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.41%⇒+0.40%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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