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2015年12月09日04時00分

【市況】通貨オプション:R/R、円コールスプレッド、10月来で最大に


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し10月以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物6.57%⇒6.85%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物7.41%⇒7.68%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.19%⇒8.36%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.04%⇒9.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.57%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.48%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.39%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.27%⇒+0.30%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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