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2015年12月05日03時41分

【市況】通貨オプション:R/R、円コールスプレッド拡大


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが続き、特に1ヶ月物は5月来の低水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり10月中旬来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物7.77%⇒6.93%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.14%⇒7.80%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.72%⇒8.41%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.29%⇒9.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.53%⇒+0.59%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.46%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.34%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.25%⇒+0.38%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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