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2015年11月25日04時50分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり、1ヶ月ぶりの大幅なものとなった。

■変動率
・1ヶ月物8.60%⇒8.68% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.30%⇒8.33%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.68%⇒9.79%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.31%⇒8.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.25%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.20%⇒+0.38%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.17%⇒+0.38% (08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.11%⇒+0.20%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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