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2015年11月19日05時30分

【市況】通貨オプション:R/R、円プット買いが継続


 ドル・円オプション市場はまちまち。1,3か月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物9.33%⇒9.41%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.76%⇒8.77%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.99%⇒8.99% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.40%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.18%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.17%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.15%⇒+0.12%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.14%⇒+0.09%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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