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2015年11月06日04時11分

【市況】通貨オプション:R/R、1年物円プット優勢に、8月以来で初めて


ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物では円安相場を受けたオプション買いが継続した一方、6か月物以降では、売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが加速。特に1年物は8月末以降で初めて、円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物7.84%⇒7.97%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.63%⇒8.64%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.93%⇒8.92% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.36%⇒9.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.38%⇒-0.43%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.22%⇒-0.27%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.08%⇒-0.11%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.04%⇒-0.04%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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