【市況】通貨オプション：R/R、1年物円プット優勢に、8月以来で初めて

ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物では円安相場を受けたオプション買いが継続した一方、6か月物以降では、売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが加速。特に1年物は8月末以降で初めて、円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物7.84％⇒7.97％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.63％⇒8.64％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.93％⇒8.92％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.36％⇒9.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.38％⇒-0.43％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.22％⇒-0.27％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.08％⇒-0.11％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.04％⇒-0.04％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ