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2015年10月30日03時00分

【市況】通貨オプション:R/R、6カ月物は2ヶ月ぶりに円プット優勢


ドル・円オプション市場はまちまち。1ヶ月物ではイベントリスクを受けたオプション買いが後退した一方で、中長期物ではオプション買いが継続した。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが引き続き優勢となった。特に6か月物は2カ月ぶりに円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物9.18%⇒9.04%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.74%⇒9.11%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.99%⇒9.15% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.41%⇒9.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.35%⇒-0.49%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.05%⇒-0.12%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.03%⇒-0.01%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.09%⇒+0.06%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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