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2015年10月29日01時52分

【市況】通貨オプション:R/R、全般的に円プット買いが優勢


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。

リスクリバーサルでは全般的に円先安感に伴う円プット買いが優勢だった。1ヶ月物の円プットスプレッドは一段と拡大し6月以来で最大。1年物の円コールスプレッドは縮小し9月以来で最小となった。

■変動率
・1ヶ月物9.30%⇒9.18%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.84%⇒8.74%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.08%⇒8.99% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.44%⇒9.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.23%⇒-0.35%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.04%⇒-0.05%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.03%⇒+0.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.11%⇒+0.09%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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