市場ニュース

戻る
2015年10月14日02時59分

【市況】通貨オプション:OP買い再燃、東京市場、米債券市場の再開で


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。東京市場や米国債券市場で取引が再開したため、オプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが連日で縮小。根強い日銀の追加緩和観測に円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物8.69%⇒8.78%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.93%⇒8.95%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.21%⇒9.25% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.45%⇒9.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.34%⇒+0.29%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.38%⇒+0.33%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.37%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.23%⇒+0.21%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均