【市況】通貨オプション：OP買い再燃、東京市場、米債券市場の再開で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。東京市場や米国債券市場で取引が再開したため、オプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが連日で縮小。根強い日銀の追加緩和観測に円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物8.69％⇒8.78％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.93％⇒8.95％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.21％⇒9.25％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.45％⇒9.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.34％⇒+0.29％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.38％⇒+0.33％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.37％⇒+0.31％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.23％⇒+0.21％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ