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2015年10月10日02時26分

【市況】通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃


ドル・円オプション市場ではまちまち。短中期物でレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった一方、一年物では買いが継続した。
リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。根強い日銀の追加緩和観測に円プット買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物9.37%⇒9.04%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.42%⇒9.17%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.55%⇒9.37% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.55%⇒9.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.47%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.48%⇒+0.43%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.43%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.25%⇒+0.24%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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