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2015年10月08日02時59分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、短中期物の変動率はほぼ1ヶ月半ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まる一方で、円コール買いは弱まった。

■変動率
・1ヶ月物10.69%⇒9.48% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.09%⇒9.39%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.06%⇒9.54% (08年10/24=25.50%)
・1年物10.04%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.68%⇒+0.43%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.51%⇒+0.46%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.43%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.27%⇒+0.26%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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