【市況】通貨オプション：円先安感を受けた円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は続落。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1ヶ月物11.35％⇒10.71％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.64％⇒10.15％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.36％⇒9.99％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.21％⇒9.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.03％⇒+0.96％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.65％⇒+0.63％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.48％⇒+0.43％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.17％⇒+0.15％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ