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2015年09月17日04時29分

【市況】通貨オプション:円先安感を受けた円プット買い強まる


ドル・円オプション市場で変動率は続落。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1ヶ月物11.35%⇒10.71%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.64%⇒10.15%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.36%⇒9.99%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.21%⇒9.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.03%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.65%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.48%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.17%⇒+0.15%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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