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2015年09月16日03時53分

【市況】通貨オプション:円先安感を受けた円プット買いが継続


ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが再燃した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物11.90%⇒11.35%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.91%⇒10.64%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.56%⇒10.36%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.40%⇒10.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.12%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.78%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.55%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.18%⇒+0.17%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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