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2015年09月15日02時53分

【市況】通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買い


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1ヶ月物11.39%11.90%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.83%10.91%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.46%10.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.32%10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.29%+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.91%+0.78%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.61%+0.55%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.19%+0.18%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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