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2015年08月26日01時43分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。1ヶ月物は2013年9月以降ほぼ2年ぶりの高水準から低下した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物13.29%⇒11.50%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.48%⇒10.20%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.89%⇒9.85%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.78%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.51%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.98%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.58%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.12%⇒+0.07%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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