市場ニュース

戻る
2015年08月21日02時54分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。

■変動率
・1ヶ月物7.14%⇒7.32%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.39%⇒8.63%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.78%⇒8.94%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.23%⇒9.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.26%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.11%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.12%⇒-0.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.35%⇒-0.35%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ
【関連記事・情報】

日経平均