【市況】[通貨オプション]まちまち、短期物ではOP買い、レンジ相場突破で

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でドル・円のレンジ相場突破を受けてオプション買いが一段と強まった。一方、1年物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物7.37％⇒7.70％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.16％⇒8.16％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.45％⇒8.45％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.77％⇒8.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.87％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.86％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.72％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.42％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ