【市況】[通貨オプション]まちまち、調整

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではイベントリスクを受けたオプション買いが一段と後退。3カ月物、6カ月物ではオプション買いが強まった。1年物は変わらず。

リスクリバーサルもまちまちで、短期物では円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに勝った。一方、3カ月物、6カ月物では円コール買いが一段と強まった。1年物は変わらず。



■変動率・1カ月物8.70％⇒8.62％（08年/24＝31.044％）・3カ月物9.22％⇒9.59％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物9.51％⇒9.57％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.26％⇒9.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.75％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.1％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.18％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.18％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ