【市況】[ドル・円通貨オプション]円先安観に伴う円プット買い優勢

ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ優勢となった。

■変動率
・1カ月物13.39％⇒13.09％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.49％⇒12.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.76％⇒11.64％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.94％⇒10.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.32％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.78％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.36％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.14 %⇒－0.18％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ