【市況】[通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場レンジ入り

ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場のレンジ入りでオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物12.12％⇒11.85％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.90％⇒11.69％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.71％⇒11.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.23％⇒11.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.01％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.94％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.84％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.74％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ